相对强弱指数(RSI)定义:
相对强弱指数(RSI)是一种非常成熟的基于动量的振荡器,用于测量价格方向性运动速度和变化幅度。从本质上讲RSI以图形化的方式提供了一种直观的手段来监控特定品种,和当前以及历史数据的强弱,强弱程度取决于特定交易期间的收盘价,这是衡量价格和动量变化的可靠性指标,RSI已被证明是一个可行且公认的价格变动指标。
基础知识:
如前所述,RSI是一种基于动量的振荡器。这意味着作为一个振荡器,该指示器在一个频段或一组数字或参数范围内运行。具体来说,RSI在0到100的范围内运行。RSI越接近于0,价格变动的动力就越弱,反之亦然。RSI接近100表明一个时期的动力更强。
超买 超卖:
交易者常使用默认值14个周期来判定价格的强弱,当价格上涨非常迅速,动能足够大时,标的最终将被视为超买,而抛售机会可能就在眼前。同样,当价格迅速下跌,动量足够低时,标的在某个时候会被视为超卖,这是一个可能的买入机会。
在RSI中有一些固定的数值范围,任何超过70的数值都应被视为超买,低于30的数值应被视为超卖,RSI在30到70之间被认为是中性的,RSI在50左右表示“没有趋势”。
但在交易中一些交易员认为,超买/超卖区间太宽泛,因此选择改变这些区间。例如,有人可能认为超过80的数字为超买,低于20的数字为超卖。这完全由交易员决定。
发散:
当价格行为和相对强弱指数之间存在差异时,就会出现RSI背离。这些差异可以解释为即将发生逆转。具体来说,有两种分歧,看跌和看涨。
看涨RSI分歧——价格创出新低,但RSI动能不断向上。看跌RSI分歧——当价格创下新高,但RSI动能不断下降。看跌分歧创造了卖出机会,而看涨分歧则创造了买入机会。
摆动不足:
失败的波动是另一种情况,有交易员认为这增加了价格逆转的可能性。关于失败波动,需要记住的一点是,它们完全独立于价格,完全依赖于相对误差指数。被认为是看涨(买入机会)或看跌(卖出机会)。
使用技巧:
我不会在价格第一次测试超买附近就卖出,也不会在价格第一次测试超卖附近就买入,因为机构比你会用指标;如果价格第一次测试超买区间你就卖,机构也知道进入超买了,但是机构会跟你一起卖出吗?不会,机构会继续拉升,直接等你扛不住的时候把手中的单子抛掉。
同理,在RSI测试超卖的时候,你想着都超卖了,赶紧入场买入,然后事实告诉你,价格并没有止跌,而且跌得更快更厉害了,直到你恐惧为止;行业里有句最简单的话,散户在恐惧的时候我们贪婪,散户在贪婪的时候我们恐惧,就比如国内大盘2015年的疯狂,机构早在前一两个月就有出货痕迹了,可是还有很多人配资去买,还有大量的新增开户数量。
市场表现为单边时,我们用RSI的背离特性进行交易;市场表现为震荡时,我们用RSI的超买超卖特性进行交易。因此我只会用自己看到的事实来做决策;就是RSI的二次和三次背离(行情在发生关键位置反转概率极大),小时间级别最好用三次背离成功率高,大周期级别在第二次背离再入场成功率更高。
问:那如何才知道RSI背离?(这又回到小白的问题了)
答:价格创新低RSI没有创新低 (买入)
价格创新高RSI没有创新高 (卖出)
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